Сравнение IBHI с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
IBHI и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.03% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.26% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.26%.
IBHI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и HYEM
IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
IBHI vs. HYEM — Ранг доходности на риск
IBHI
HYEM
Сравнение IBHI c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.48 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и HYEM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и HYEM
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYEM в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.87% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и HYEM
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -30.96% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.92% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.23% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.45% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и HYEM
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеют волатильность 1.99% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.99% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.40% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 6.64% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 7.47% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.27% | -1.16% |