PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHI is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 8.78%/yr for FDHY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и FDHY

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-5.40%

Correlation

The correlation between IBHI and FDHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between IBHI and FDHY shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHI и FDHY

Секторы
IBHI
FDHY

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IBHI
100.0%
FDHY
100.0%

Сырьевые материалы

IBHI

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

IBHI

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

FDHY

-

Финансовые услуги

IBHI

-

FDHY

-

Здравоохранение

IBHI

-

FDHY

-

Промышленность

IBHI

-

FDHY

-

Недвижимость

IBHI

-

FDHY

-

Технологии

IBHI

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

IBHI

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Доходность на риск

IBHI vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.58

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.90

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.61

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IBHI и FDHY

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-20.01%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.12%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-5.26%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.28%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.87%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и FDHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.56%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

7.13%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

8.05%

-0.07%

Сравнение комиссий IBHI и FDHY

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и FDHY

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and FDHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.21%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs FDHY's -20.01%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 8.78% for FDHY. On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 6.53% for FDHY.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор