PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с FDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

IBHI и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и FDHY

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Сравнение комиссий IBHI и FDHY

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.20

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.97

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между IBHI и FDHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и FDHY

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FDHY в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и FDHY

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и FDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-20.01%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.95%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.93%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и FDHY

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.73%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

5.29%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

7.11%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

8.11%

+0.01%