PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. IBHI is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 4.80%/yr for FBND. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и FBND

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-7.94%

Correlation

The correlation between IBHI and FBND is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between IBHI and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBHI и FBND

Секторы
IBHI
FBND

Энергетика

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Энергетика

IBHI
100.0%
FBND
1.1%

Сырьевые материалы

IBHI

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

IBHI

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

FBND

-

Финансовые услуги

IBHI

-

FBND
0.2%

Здравоохранение

IBHI

-

FBND

-

Промышленность

IBHI

-

FBND
71.4%

Недвижимость

IBHI

-

FBND

-

Технологии

IBHI

-

FBND

-

Коммунальные услуги

IBHI

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

IBHI vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.34

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.97

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.91

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

5.77

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IBHI и FBND

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-17.25%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.66%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-5.94%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.32%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.35%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.88%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и FBND

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.26%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.86%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

5.92%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

6.09%

+1.89%

Сравнение комиссий IBHI и FBND

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и FBND

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and FBND have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 4.80% for FBND. On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.70% for FBND.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.36% for FBND.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор