Сравнение IBHI с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
IBHI и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHI и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и FBND
IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
IBHI vs. FBND — Ранг доходности на риск
IBHI
FBND
Сравнение IBHI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.25 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и FBND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и FBND
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и FBND
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -17.25% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.79% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.80% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.38% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и FBND
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.66% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.62% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 4.44% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.90% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 6.08% | +2.04% |