PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с THY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с THY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while THY is actively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.37%/yr vs 5.21%/yr for THY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 1.36%/yr for THY.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.45%.

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.31%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и THY

2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.45%4.44%5.38%4.97%-5.62%-1.59%

Correlation

The correlation between IBHG and THY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between IBHG and THY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO

Доходность на риск

IBHG vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.46

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.18

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.70

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

6.56

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа THY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IBHG и THY

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и THY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-8.56%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.60%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-2.74%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.83%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.61%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.66%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и THY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.87%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.97%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

4.55%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.48%

+1.89%

Сравнение комиссий IBHG и THY

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и THY

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности THY в 5.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.40%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and THY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THY has higher volatility (0.93%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs THY's -8.56%.

On 3-year performance, IBHG leads with 7.37% vs 5.21% for THY. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.37% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

IBHG has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.40% for THY.

They also come from different issuers: iShares and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 1.36% for THY.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и THY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор