PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

IBHG и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHG и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и PSH

2026 (YTD)202520242023
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%7.42%0.25%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с FALNIBHG с HYGW
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий IBHG и PSH

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHG vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.34

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.93

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.20

-1.66

Корреляция

Корреляция между IBHG и PSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и PSH

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и PSH

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHGPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-3.06%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.84%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.27%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и PSH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHGPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.00%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.94%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

3.30%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

3.30%

+3.17%