Сравнение IBHG с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
IBHG и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHG и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и JAAA
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
IBHG vs. JAAA — Ранг доходности на риск
IBHG
JAAA
Сравнение IBHG c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.75 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.53 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.90 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.45 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 24.01 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.75 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.69 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и JAAA
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и JAAA
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.64% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.46% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.26% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.21% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и JAAA
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.41% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.68% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.81% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 1.69% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 1.67% | +4.80% |