Сравнение IBHG с JAAA
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IBHG is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. IBHG is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.37%/yr vs 6.71%/yr for JAAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
IBHG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.96% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.42% |
Correlation
The correlation between IBHG and JAAA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between IBHG and JAAA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. JAAA — Ранг доходности на риск
IBHG
JAAA
Сравнение IBHG c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.69 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 13.07 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 70.18 | -46.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 5.98 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.77 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и JAAA
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.64% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.39% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -1.46% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.25% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.07% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и JAAA
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.13% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.64% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.85% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 1.68% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 1.64% | +4.73% |
Сравнение комиссий IBHG и JAAA
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и JAAA
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.08% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and JAAA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHG has higher volatility (0.58%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs JAAA's -2.64%.
On 3-year performance, IBHG leads with 7.37% vs 6.71% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.37% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.00% for JAAA.
IBHG is categorized as High Yield Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор