PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
0.13%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.


IBHG

1 день
0.18%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.27%
3 года*
7.09%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBHG и IAU

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IBHG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.78

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.21

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.58

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

9.32

+1.94

IBHG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между IBHG и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IAU

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.21%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IAU

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-45.14%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-19.18%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-13.42%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-15.98%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

5.30%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.04%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

10.50%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

24.24%

-22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

27.72%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

17.71%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

15.84%

-9.38%