Сравнение IBHG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Gold Trust (IAU).
IBHG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.13% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.
IBHG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и IAU
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IBHG vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBHG
IAU
Сравнение IBHG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.78 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.21 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.58 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 9.32 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и IAU
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.21% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и IAU
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -45.14% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -19.18% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -13.42% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -15.98% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 5.30% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.04%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 10.50% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 24.24% | -22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 27.72% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 17.71% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 15.84% | -9.38% |