PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IBHG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с FALNIBHG с HYGW
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IBHG и DGRO

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IBHG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

6.80

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между IBHG и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и DGRO

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и DGRO

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-35.10%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-10.92%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.70%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.48%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.37%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.57%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

7.21%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

14.47%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

13.84%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

16.63%

-10.16%