Сравнение IBHF с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
IBHF и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и VCLT
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
IBHF vs. VCLT — Ранг доходности на риск
IBHF
VCLT
Сравнение IBHF c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.36 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.54 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.78 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 1.80 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.36 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и VCLT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и VCLT
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и VCLT
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -34.31% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -5.39% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -34.31% | +23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -15.60% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -8.09% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.33% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и VCLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.99% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 5.62% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 10.21% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 12.80% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 12.84% | -7.10% |