Сравнение IBHF с VCLT
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBHF is actively managed, while VCLT is passively managed. Over the past 5 years, IBHF returned 4.05%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%.
IBHF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам IBHF и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 3.42% |
Correlation
The correlation between IBHF and VCLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between IBHF and VCLT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. VCLT — Ранг доходности на риск
IBHF
VCLT
Сравнение IBHF c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 1.47 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 3.62 | +19.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.97 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.39 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и VCLT
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -34.31% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.25% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -13.03% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -34.31% | +23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -14.36% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -8.16% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.13% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и VCLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.31% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.75% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 7.92% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 12.78% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 12.84% | -7.18% |
Сравнение комиссий IBHF и VCLT
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и VCLT
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VCLT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.54% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and VCLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBHF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs VCLT's -34.31%.
On 5-year performance, IBHF leads with 4.05% vs -1.78% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 4.05% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.55% for VCLT.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.04% for VCLT.
IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор