PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%0.98%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий IBHF и JPIE

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

IBHF vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.66

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

18.78

-3.27

IBHF vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.95

-0.10

Корреляция

Корреляция между IBHF и JPIE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и JPIE

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности JPIE в 5.65%


TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и JPIE

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-9.96%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.72%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.17%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и JPIE

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.11%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

3.57%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

3.57%

+2.17%