Сравнение IBHF с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
IBHF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 0.98% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и JPIE
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
IBHF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
IBHF
JPIE
Сравнение IBHF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.74 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.66 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.41 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 18.78 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и JPIE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и JPIE
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и JPIE
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -9.96% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.72% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.53% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.17% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.31% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и JPIE
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.87% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.09% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.11% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.57% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.57% | +2.17% |