Сравнение IBHF с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
IBHF и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и JAAA
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
IBHF vs. JAAA — Ранг доходности на риск
IBHF
JAAA
Сравнение IBHF c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.75 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.53 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.90 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.45 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 24.01 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.75 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.71 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.69 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и JAAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и JAAA
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и JAAA
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -2.64% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.46% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -2.64% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.03% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.26% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и JAAA
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.68% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.81% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.69% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 1.67% | +4.07% |