PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBHF и IWM

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IBHF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.15

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.70

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

7.08

+8.42

IBHF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.34

+0.50

Корреляция

Корреляция между IBHF и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IWM

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IWM

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-59.05%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-13.74%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-31.91%

+20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.33%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-10.83%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.73%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

7.36%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

14.48%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

23.18%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

22.54%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

22.99%

-17.25%