Сравнение IBHF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBHF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 15.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IWM
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IBHF vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBHF
IWM
Сравнение IBHF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.15 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.93 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 7.08 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.15 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IWM
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IWM
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -59.05% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -13.74% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -31.91% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -7.33% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.83% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.73% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IWM
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 7.36% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 14.48% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 23.18% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 22.54% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 22.99% | -17.25% |