PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Angel Oak Income ETF (CARY).

IBHF и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и CARY

2026 (YTD)20252024
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%0.22%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий IBHF и CARY

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHF vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.05

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

4.48

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.91

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

18.21

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.05

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.82

-1.97

Корреляция

Корреляция между IBHF и CARY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и CARY

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и CARY

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-1.28%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.28%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.84%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.22%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и CARY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.89%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.27%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

2.18%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

2.18%

+3.56%