PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

IBHF и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IBHE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%2.99%

Доходность по периодам

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO

Сравнение комиссий IBHF и IBHE

И IBHF, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

IBHF vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.90

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

4.09

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.96

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

5.38

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

49.80

-34.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBHE

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBHE

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-26.91%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.69%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-8.51%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.45%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.08%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBHE

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.00%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.49%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

1.33%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.90%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

11.67%

-5.93%