PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Gold Trust (IAU).

IBHF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBHF и IAU

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBHF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.33

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.72

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

9.95

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между IBHF и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IAU

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IAU

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-45.14%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-19.18%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-20.93%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-11.71%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-15.98%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

5.23%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

10.44%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

24.15%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

27.64%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

17.70%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

15.83%

-10.09%