Сравнение IBHF с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
IBHF и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и GSY
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
IBHF vs. GSY — Ранг доходности на риск
IBHF
GSY
Сравнение IBHF c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 10.78 | -8.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 24.39 | -21.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 6.45 | -4.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 25.29 | -22.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 176.96 | -161.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 10.78 | -8.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 6.07 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и GSY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и GSY
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и GSY
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -12.14% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.18% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -1.48% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.41% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.03% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и GSY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.15% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.28% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.43% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 0.58% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 1.22% | +4.52% |