PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IBHF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IBHF и DGRO

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IBHF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.14

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.48

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

6.80

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между IBHF и DGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и DGRO

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и DGRO

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-35.10%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-10.92%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-19.31%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.70%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.48%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.57%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

7.21%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

14.47%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

13.84%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

16.63%

-10.89%