PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с YLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHE is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 4.74%/yr for YLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и YLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%6.59%

Correlation

The correlation between IBHE and YLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IBHE and YLD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHE и YLD

Секторы
IBHE
YLD

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IBHE
100.0%
YLD
100.0%

Сырьевые материалы

IBHE

-

YLD

-

Коммуникационные услуги

IBHE

-

YLD

-

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

YLD

-

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

YLD

-

Энергетика

IBHE

-

YLD

-

Финансовые услуги

IBHE

-

YLD

-

Здравоохранение

IBHE

-

YLD

-

Промышленность

IBHE

-

YLD

-

Технологии

IBHE

-

YLD

-

Коммунальные услуги

IBHE

-

YLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

IBHE vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.71

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
2.57

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.32

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

3.74

+9.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

12.96

+50.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.71

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IBHE и YLD

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-28.34%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-1.98%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-5.62%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-13.89%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.70%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и YLD

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.32%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

3.51%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

4.34%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

6.40%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

8.21%

+3.32%

Сравнение комиссий IBHE и YLD

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и YLD

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности YLD в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and YLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.32%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs YLD's -28.34%.

On 5-year performance, YLD leads with 4.74% vs 3.89% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.74% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.39% for YLD.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор