PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и YLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%6.59%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий IBHE и YLD

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

IBHE vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.05

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.55

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.25

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.56

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

8.23

+41.57

IBHE vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.05

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между IBHE и YLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и YLD

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и YLD

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-28.34%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.42%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-13.89%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.74%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.84%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и YLD

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.34%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

3.40%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

6.50%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

6.38%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

8.26%

+3.41%