Сравнение IBHE с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
IBHE и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHE и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 2.13% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и VRIG
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
IBHE vs. VRIG — Ранг доходности на риск
IBHE
VRIG
Сравнение IBHE c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 5.22 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 6.83 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 3.22 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 6.23 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 52.58 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 5.22 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 3.35 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и VRIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и VRIG
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и VRIG
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -13.04% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -0.78% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -2.28% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.27% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и VRIG
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.18% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.36% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.93% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 1.29% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 3.83% | +7.84% |