PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и VRIG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%2.13%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Сравнение комиссий IBHE и VRIG

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


Доходность на риск

IBHE vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEVRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

5.22

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

6.83

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

3.22

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

6.23

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

52.58

-2.77

IBHE vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

5.22

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

3.35

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Корреляция

Корреляция между IBHE и VRIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и VRIG

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VRIG в 4.89%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и VRIG

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и VRIG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-13.04%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.78%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-2.28%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.27%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и VRIG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.36%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

0.93%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

1.29%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

3.83%

+7.84%