Сравнение IBHE с SGOV
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 10.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between IBHE and SGOV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.01 |
The correlation between IBHE and SGOV shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBHE
SGOV
Сравнение IBHE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -270.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 195.55 | -193.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.58 | 398.20 | -375.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.89 | 4,462.00 | -4,373.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 20.28 | -16.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 14.74 | -13.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.49 | -12.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и SGOV
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -0.03% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.01% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -0.01% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -0.03% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и SGOV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.13% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.20% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.24% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.24% | +11.28% |
Сравнение комиссий IBHE и SGOV
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и SGOV
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and SGOV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOV has higher volatility (0.05%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, IBHE leads with 3.89% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBHE has performed better with a 3.89% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.29% for IBHE.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор