PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и NRGU


Correlation

The correlation between IBHE and NRGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between IBHE and NRGU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IBHE vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHENRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

IBHE vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и NRGU


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHENRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и NRGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHENRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.07%

Сравнение комиссий IBHE и NRGU

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и NRGU

Ни IBHE, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and NRGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

IBHE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for NRGU.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор