Сравнение IBHE с NRGU
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 3.78% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between IBHE and NRGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between IBHE and NRGU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. NRGU — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение IBHE c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и NRGU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 76.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 89.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 89.07% | — |
Сравнение комиссий IBHE и NRGU
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и NRGU
Ни IBHE, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and NRGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
IBHE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for NRGU.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор