PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHE returned 2.05% vs 6.30% for LDRH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и LDRH

2026 (YTD)20252024
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%0.80%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between IBHE and LDRH is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.20

The correlation between IBHE and LDRH shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHE и LDRH

Секторы
IBHE
LDRH

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IBHE
100.0%
LDRH

-

Сырьевые материалы

IBHE

-

LDRH

-

Коммуникационные услуги

IBHE

-

LDRH

-

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

LDRH

-

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

LDRH

-

Энергетика

IBHE

-

LDRH
100.0%

Финансовые услуги

IBHE

-

LDRH

-

Здравоохранение

IBHE

-

LDRH

-

Промышленность

IBHE

-

LDRH

-

Технологии

IBHE

-

LDRH

-

Коммунальные услуги

IBHE

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHGLDRH с XHYF

Доходность на риск

IBHE vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHELDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.43

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
3.92

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.48

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

5.14

+17.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

21.43

+67.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа LDRH равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHELDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.43

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.70

-1.30

Просадки

Сравнение просадок IBHE и LDRH

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHELDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-3.17%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-1.23%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.24%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и LDRH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHELDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.69%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.97%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

2.61%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.51%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

3.51%

+8.01%

Сравнение комиссий IBHE и LDRH

И IBHE, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и LDRH

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and LDRH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRH has higher volatility (0.69%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, LDRH leads with 6.30% vs 2.05% for IBHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.30% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE and LDRH have the same expense ratio: 0.35% per year.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор