PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LDRH

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.96%
С начала года
2.19%
1 год
5.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и LDRH


Correlation

The correlation between IBHE and LDRH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.19

The correlation between IBHE and LDRH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

IBHE vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHELDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

IBHE vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и LDRH


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHELDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и LDRH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHELDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

Сравнение комиссий IBHE и LDRH

И IBHE, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и LDRH

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.96%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and LDRH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE and LDRH have the same expense ratio: 0.35% per year.

LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 1.87% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор