PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPHY

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.46%
1 год
6.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и JPHY


Correlation

The correlation between IBHE and JPHY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

IBHE vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


JPHY
Ранг доходности на риск JPHY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHEJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

IBHE vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и JPHY


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и JPHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

Сравнение комиссий IBHE и JPHY

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и JPHY

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF
6.46%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and JPHY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

JPHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.87% for IBHE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор