Сравнение IBHE с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
IBHE и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 3.43% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и HYHG
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
IBHE vs. HYHG — Ранг доходности на риск
IBHE
HYHG
Сравнение IBHE c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 0.86 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.29 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.77 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.25 | 8.44 | +40.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.86 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и HYHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и HYHG
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и HYHG
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -25.71% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -3.03% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -9.21% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.08% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.89% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и HYHG
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.35% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 4.48% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 8.09% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 8.12% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 9.20% | +2.47% |