PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и HYHG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.77%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%3.43%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий IBHE и HYHG

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

IBHE vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.86

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

1.29

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.18

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.77

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.25

8.44

+40.81

IBHE vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.86

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBHE и HYHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и HYHG

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и HYHG

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-25.71%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-3.03%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-9.21%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.08%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.89%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и HYHG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.35%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

4.48%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

8.09%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

8.12%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

9.20%

+2.47%