PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и HYDW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
-0.14%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%5.07%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий IBHE и HYDW

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.


Доходность на риск

IBHE vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEHYDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.44

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

2.17

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.33

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.36

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

11.48

+38.33

IBHE vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа HYDW равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и HYDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.44

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBHE и HYDW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и HYDW

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HYDW в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и HYDW

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и HYDW.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-17.75%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.72%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-12.68%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.92%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.56%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и HYDW

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.73%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.28%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.31%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

6.40%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

7.05%

+4.62%