PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 14.28%/yr for FXAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%14.03%

Correlation

The correlation between IBHE and FXAIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IBHE and FXAIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

IBHE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
3.42

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.46

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

3.36

+9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

15.70

+47.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.52

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FXAIX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-33.79%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-8.89%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-18.76%

+17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-24.50%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.79%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.90%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FXAIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.83%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

8.97%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

11.86%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

16.91%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.07%

-6.54%

Сравнение комиссий IBHE и FXAIX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FXAIX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and FXAIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs FXAIX's -33.79%.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор