Сравнение IBGIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 3.64% против 9.09% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и VYMSX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IBGIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VYMSX
Сравнение IBGIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.56 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.98 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.05 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.19 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.56 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.27 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и VYMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VYMSX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VYMSX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -57.85% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -14.15% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -31.71% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.69% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.34% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -9.21% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.73% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VYMSX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.17% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.74% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.41% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 23.28% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.84% | +0.87% |