Сравнение IBGIX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.64% против 11.36% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и VLIFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
IBGIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VLIFX
Сравнение IBGIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.27 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.28 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.41 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | -1.33 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VLIFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VLIFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -61.48% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.81% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -21.91% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -35.51% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -13.02% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -15.68% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.67% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VLIFX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.57% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.86% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 17.00% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.81% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.81% | +5.90% |