Сравнение IBGIX с VLIFX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.99%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 14.99% против 11.64% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 14.99%
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам IBGIX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.78% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between IBGIX and VLIFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and VLIFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VLIFX
Сравнение IBGIX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.11 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.31 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.10 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VLIFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -61.48% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -11.81% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -17.66% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -21.91% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -35.51% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -8.74% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -15.66% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 4.15% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VLIFX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.71% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.05% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 13.44% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 16.87% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 17.86% | +18.13% |
Сравнение комиссий IBGIX и VLIFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VLIFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.27%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.27% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and VLIFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (6.55%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs VLIFX's -61.48%.
VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор