Сравнение IBGIX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.74% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и NEEGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
IBGIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
NEEGX
Сравнение IBGIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.56 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 2.16 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.25 | -4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 10.67 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.56 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и NEEGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и NEEGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -53.60% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -15.15% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -43.35% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.35% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.54% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -10.95% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.61% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и NEEGX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 11.31% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 20.91% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 32.23% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 28.04% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 25.01% | -1.30% |