Сравнение IBGIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 3.64% против 13.58% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IEOSX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IEOSX
Сравнение IBGIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.72 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.24 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.08 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | -0.25 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.72 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.42 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IEOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IEOSX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IEOSX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -44.03% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -17.29% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -34.91% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -34.91% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -14.05% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -6.55% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.14% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IEOSX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.14% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.76% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.67% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.52% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.40% | +2.31% |