Сравнение IBGIX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 3.64% против 20.15% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и BFGFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
IBGIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
BFGFX
Сравнение IBGIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.13 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.99 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.29 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 8.56 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.13 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и BFGFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и BFGFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и BFGFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -59.52% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.95% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -35.93% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -43.62% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.56% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -12.43% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.19% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и BFGFX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.99% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.79% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.03% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.57% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.96% | -0.25% |