Сравнение IBGIX с BFGFX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.64%/yr vs 20.87%/yr for BFGFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 14.64% против 20.87% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -13.23%
- С начала года
- -11.85%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 14.64%
BFGFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 20.87%
Сравнение доходности по годам IBGIX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.85% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 4.66% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between IBGIX and BFGFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г. | 0.77 |
The correlation between IBGIX and BFGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
BFGFX
Сравнение IBGIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGIX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.91 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.04 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и BFGFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -59.52% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -11.24% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -21.00% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -35.93% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -43.62% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -9.58% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.32% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 4.25% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и BFGFX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 6.11%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 10.53% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.40% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 22.42% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.89% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 24.21% | +11.78% |
Сравнение комиссий IBGIX и BFGFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и BFGFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.33%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.33% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and BFGFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGFX has higher volatility (10.53%) compared to IBGIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs BFGFX's -59.52%.
BFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор