Сравнение IBDU с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
IBDU и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и TDIV
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
IBDU vs. TDIV — Ранг доходности на риск
IBDU
TDIV
Сравнение IBDU c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.87 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.27 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.79 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и TDIV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и TDIV
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и TDIV
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -31.97% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -13.07% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -31.97% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.52% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.88% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.80% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и TDIV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.98%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 6.10% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 13.70% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 23.52% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 20.45% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 20.73% | -13.32% |