Сравнение IBDU с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
IBDU и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и FLOT
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. FLOT — Ранг доходности на риск
IBDU
FLOT
Сравнение IBDU c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.10 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.95 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.88 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 22.41 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.27 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и FLOT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и FLOT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и FLOT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -13.54% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.57% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -2.36% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.16% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -0.21% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.20% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и FLOT
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.61% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.12% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.77% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 4.15% | +3.26% |