PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDS с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

IBDS и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.54%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью -0.01%.

IBDS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.61%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий IBDS и SPIB

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDS vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.62

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

2.30

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.31

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

2.74

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.84

10.02

+18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.62

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBDS и SPIB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и SPIB

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и SPIB

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDSSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-14.94%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-2.02%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-14.80%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.25%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.91%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и SPIB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDSSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.41%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.95%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

3.35%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.45%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.59%

+1.01%