PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
0.53%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IBDS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.69%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBDS и IWM

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDSIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.15

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.70

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.22

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

1.93

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.11

7.08

+22.02

IBDS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.15

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между IBDS и IWM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и IWM

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
3.97%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и IWM

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-59.05%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-13.74%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-31.91%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.33%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.83%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.73%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

7.36%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

14.48%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

23.18%

-21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

22.54%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

22.99%

-17.39%