Сравнение IBDS с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
IBDS и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 1.35% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и FLDR
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. FLDR — Ранг доходности на риск
IBDS
FLDR
Сравнение IBDS c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 4.45 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 6.66 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.16 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 5.87 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 30.56 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 4.45 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 2.97 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и FLDR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и FLDR
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и FLDR
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -12.23% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -2.33% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.36% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.15% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и FLDR
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеют волатильность 0.42% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.57% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 0.98% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.21% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.32% | +0.28% |