PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDRY с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBDRY с ALIZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBDRY (Iberdrola SA) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, IBDRY returned 17.06%/yr vs 15.64%/yr for ALIZY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью -2.04%.

IBDRY

1 день
0.08%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.95%
1 год
30.07%
3 года*
28.35%
5 лет*
17.06%
10 лет*
18.53%

ALIZY

1 день
0.96%
1 месяц
1.01%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.06%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDRY и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDRY
Iberdrola SA		6.52%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%45.72%
ALIZY
Allianz SE ADR		-2.04%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%5.98%

Correlation

The correlation between IBDRY and ALIZY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.49

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBDRY:

$153.32B

ALIZY:

$164.76B

EPS

IBDRY:

$3.71

ALIZY:

$3.16

Коэффициент P/E

IBDRY:

24.47

ALIZY:

13.66

Коэффициент PEG

IBDRY:

2.01

ALIZY:

0.94

Коэффициент P/S

IBDRY:

3.28

ALIZY:

1.16

Коэффициент P/B

IBDRY:

2.58

ALIZY:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

IBDRY:

$44.56B

ALIZY:

$141.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBDRY:

$16.97B

ALIZY:

$116.91B

EBITDA (12 мес.)

IBDRY:

$18.42B

ALIZY:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola SA

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с ENPHIBDRY с ^GSPCIBDRY с WMT
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с VZALIZY с BRK-BALIZY с ^GSPC

Доходность на риск

IBDRY vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDRY c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRYALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.61

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.95

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

0.89

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

2.31

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDRY vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRYALIZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.61

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ALIZY

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRYALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.08%

-49.10%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.55%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-13.55%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-38.35%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.88%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-8.68%

-20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.23%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ALIZY

Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 5.05%, в то время как у Allianz SE ADR (ALIZY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRYALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.19%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

15.27%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.02%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.18%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

27.69%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDRY и ALIZY

Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ALIZY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIZY
Allianz SE ADR		4.54%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDRY
Iberdrola SA		3.45%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBDRY и ALIZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
12.02B
31.07B
(IBDRY) Общая выручка
(ALIZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBDRY и ALIZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iberdrola SA и Allianz SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.5%
79.9%
Активы портфеля
IBDRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

ALIZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

IBDRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ALIZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

IBDRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

ALIZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

IBDRY and ALIZY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (7.19%) compared to IBDRY (5.05%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs ALIZY's -49.10%.

IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDRY и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор