Сравнение IBDRY с ENLAY
IBDRY (Iberdrola SA) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, IBDRY returned 19.02%/yr vs 15.37%/yr for ENLAY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и ENLAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDRY показывает доходность 16.27%, а ENLAY немного ниже – 16.19%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ENLAY по среднегодовой доходности: 19.02% против 15.37% соответственно.
IBDRY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 8.25%
ENLAY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.31M | $3.39M | $4.27M | |
IBDRY Iberdrola SA | $6.47M | $6.40M | $8.57M |
Сравнение доходности по годам IBDRY и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 16.27% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 16.19% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
Correlation
The correlation between IBDRY and ENLAY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.66 |
The correlation between IBDRY and ENLAY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IBDRY:
$154.34B
ENLAY:
$113.76B
IBDRY:
€4.30
ENLAY:
€0.47
IBDRY:
19.17
ENLAY:
21.25
IBDRY:
1.58
ENLAY:
0.93
IBDRY:
2.99
ENLAY:
1.32
IBDRY:
2.29
ENLAY:
2.97
IBDRY:
€45.14B
ENLAY:
€73.24B
IBDRY:
€17.31B
ENLAY:
€23.05B
IBDRY:
€18.21B
ENLAY:
€27.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDRY vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
IBDRY
ENLAY
Сравнение IBDRY c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDRY | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.75 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 7.92 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и ENLAY
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки ENLAY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ENLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDRY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -63.03% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.76% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -15.51% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -55.91% | +29.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -61.26% | +23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.91% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -20.47% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.42% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и ENLAY
Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 3.69%, в то время как у ENEL Societa per Azioni (ENLAY) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDRY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.42% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 18.74% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 21.50% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.68% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 25.89% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDRY и ENLAY
Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ENLAY в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 4.93% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
IBDRY Iberdrola SA | 3.29% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBDRY и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBDRY и ENLAY
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 10.45B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.63B при выручке в 10.45B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 3.76B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 10.45B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBDRY and ENLAY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLAY has higher volatility (5.42%) compared to IBDRY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs ENLAY's -63.03%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDRY и ENLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор