PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDRY с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDRY с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDRY и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDRY
Iberdrola SA		9.19%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%44.34%33.28%7.72%27.83%
^IBEX
IBEX 35 Index		0.27%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

IBDRY торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 19.00% против 7.60% соответственно.

IBDRY

1 день
0.88%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.19%
6 месяцев
23.62%
1 год
48.37%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.47%
10 лет*
19.00%

^IBEX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.05%
3 года*
26.75%
5 лет*
15.08%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola SA

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с VSTIBDRY с WMTIBDRY с ^GSPCIBDRY с ewpIBDRY с VOO
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

IBDRY vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDRY c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRY^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.56

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

4.77

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

17.21

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDRY vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRY^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.36

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.02

+0.24

Корреляция

Корреляция между IBDRY и ^IBEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ^IBEX

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRY^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.08%

-62.65%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.72%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.38%

-21.76%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-45.16%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.95%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-28.45%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.66%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ^IBEX

Iberdrola SA (IBDRY) и IBEX 35 Index (^IBEX) имеют волатильность 7.52% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRY^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.20%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.24%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

20.19%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.47%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

20.71%

+2.76%