Сравнение IBDRY с WMT
IBDRY (Iberdrola SA) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBDRY returned 18.53%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBDRY имеют среднегодовую доходность 18.53%, а акции WMT немного впереди с 19.42%.
IBDRY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 18.53%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам IBDRY и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 6.52% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between IBDRY and WMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between IBDRY and WMT shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBDRY:
$153.32B
WMT:
$941.80B
IBDRY:
$3.71
WMT:
$2.88
IBDRY:
24.47
WMT:
40.90
IBDRY:
2.01
WMT:
2.67
IBDRY:
3.28
WMT:
1.30
IBDRY:
2.58
WMT:
9.98
IBDRY:
$44.56B
WMT:
$725.31B
IBDRY:
$16.97B
WMT:
$181.16B
IBDRY:
$18.42B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDRY vs. WMT — Ранг доходности на риск
IBDRY
WMT
Сравнение IBDRY c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDRY | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.24 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4.17 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDRY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.83 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и WMT
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDRY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -77.14% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -15.75% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -21.93% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -25.74% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -25.74% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -12.27% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -14.63% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.74% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и WMT
Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 5.05%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDRY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.09% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 18.63% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 23.71% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.68% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.72% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDRY и WMT
Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WMT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.45% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBDRY и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBDRY и WMT
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBDRY and WMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.09%) compared to IBDRY (5.05%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs WMT's -77.14%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDRY и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор