PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDRY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDRY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IBDRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDRY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDRY
Iberdrola SA		9.19%65.75%10.02%17.36%3.59%-15.13%44.34%33.28%7.72%27.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBDRY показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IBDRY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.00% против 12.24% соответственно.

IBDRY

1 день
0.88%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.19%
6 месяцев
23.62%
1 год
48.37%
3 года*
29.30%
5 лет*
17.47%
10 лет*
19.00%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с WMTIBDRY с ewpIBDRY с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBDRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.92

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

1.41

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

6.61

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDRY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDRY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.92

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между IBDRY и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IBDRY и ^GSPC

Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.08%

-56.78%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.14%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.38%

-25.43%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.92%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.78%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-10.75%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDRY и ^GSPC

Iberdrola SA (IBDRY) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.37%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.55%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

18.33%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.90%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

18.05%

+5.42%