Сравнение IBDRY с VST
IBDRY (Iberdrola SA) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — IBDRY in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, IBDRY returned 17.04%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
IBDRY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 18.51%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDRY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 6.44% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between IBDRY and VST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between IBDRY and VST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBDRY:
$3.71
VST:
$8.60
IBDRY:
24.45
VST:
17.87
IBDRY:
2.01
VST:
0.41
IBDRY:
3.28
VST:
2.28
IBDRY:
$44.56B
VST:
$17.20B
IBDRY:
$16.97B
VST:
$1.12B
IBDRY:
$18.42B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDRY vs. VST — Ранг доходности на риск
IBDRY
VST
Сравнение IBDRY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDRY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.32 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.61 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.25 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и VST
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -53.32% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -38.01% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -48.80% | +29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -48.80% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -29.23% | +23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -13.67% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 20.03% | -16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и VST
Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 5.14%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 14.51% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 37.45% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 48.50% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 47.86% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 42.19% | -18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDRY и VST
Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.46% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBDRY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBDRY и VST
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBDRY and VST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to IBDRY (5.14%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs VST's -53.32%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDRY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор