Сравнение IBDRY с VST
IBDRY (Iberdrola SA) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — IBDRY in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, IBDRY returned 20.44%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -12.62%.
IBDRY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 8.25%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | $6.47M | $6.40M | $8.57M |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам IBDRY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 16.27% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between IBDRY and VST is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between IBDRY and VST shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBDRY:
$154.34B
VST:
$47.40B
IBDRY:
€4.30
VST:
$9.68
IBDRY:
19.17
VST:
14.53
IBDRY:
1.58
VST:
0.33
IBDRY:
2.99
VST:
1.85
IBDRY:
€45.14B
VST:
$17.20B
IBDRY:
€17.31B
VST:
$1.12B
IBDRY:
€18.21B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDRY vs. VST — Ранг доходности на риск
IBDRY
VST
Сравнение IBDRY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDRY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.86 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -1.41 | +13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и VST
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -53.32% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -38.01% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -48.80% | +34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -48.80% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -35.22% | +32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -13.92% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 23.16% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и VST
Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 3.69%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 15.84% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 35.29% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 49.83% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 48.33% | -27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 42.32% | -19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDRY и VST
Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VST в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.29% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBDRY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBDRY и VST
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 10.45B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.63B при выручке в 10.45B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 10.45B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBDRY and VST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.84%) compared to IBDRY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs VST's -53.32%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDRY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор