Сравнение IBDRY с VST
IBDRY (Iberdrola SA) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — IBDRY in Utilities - Diversified, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, IBDRY returned 19.26%/yr vs 57.72%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDRY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDRY показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 0.94%.
IBDRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 20.87%
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDRY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 13.32% | 65.75% | 10.02% | 17.36% | 3.59% | -15.13% | 44.34% | 33.28% | 7.72% | 27.83% |
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between IBDRY and VST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between IBDRY and VST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBDRY:
€3.71
VST:
$8.60
IBDRY:
22.78
VST:
18.87
IBDRY:
1.87
VST:
0.43
IBDRY:
3.06
VST:
2.41
IBDRY:
€44.56B
VST:
$17.20B
IBDRY:
€16.97B
VST:
$1.12B
IBDRY:
€18.42B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDRY vs. VST — Ранг доходности на риск
IBDRY
VST
Сравнение IBDRY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola SA (IBDRY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDRY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.33 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.59 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDRY и VST
Максимальная просадка IBDRY за все время составила -77.08%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDRY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.08% | -53.32% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -38.01% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -48.80% | +29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -48.80% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -25.17% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -13.75% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 21.12% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDRY и VST
Текущая волатильность для Iberdrola SA (IBDRY) составляет 4.89%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IBDRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDRY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 14.36% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 36.88% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 48.93% | -31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 48.04% | -26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 42.22% | -19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDRY и VST
Дивидендная доходность IBDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.25% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBDRY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iberdrola SA и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBDRY и VST
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 6.43B при выручке в 12.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 12.02B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 12.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBDRY and VST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.36%) compared to IBDRY (4.89%). In terms of maximum drawdown, IBDRY dropped -77.08% vs VST's -53.32%.
IBDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDRY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор