PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IBDR и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IBDR и VCIT

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDR vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

1.26

+4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

1.76

+7.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.24

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.93

2.07

+9.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.60

7.31

+75.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

1.26

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Корреляция

Корреляция между IBDR и VCIT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и VCIT

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и VCIT

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-20.56%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.99%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-20.56%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.18%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.85%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и VCIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.07%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

2.84%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

4.85%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

6.60%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.27%

-1.36%