PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBD с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBD tracks the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.30%/yr vs -1.78%/yr for VCLT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBD charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности IBD и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%.

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBD и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%1.32%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%5.59%

Correlation

The correlation between IBD and VCLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г.

0.53

The correlation between IBD and VCLT shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

IBD vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.97

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

3.62

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBD и VCLT

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-34.31%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-5.25%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-13.03%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-34.31%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-14.36%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.16%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.13%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и VCLT

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.31%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.75%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

7.92%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

12.78%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

12.84%

-6.14%

Сравнение комиссий IBD и VCLT

IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и VCLT

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

IBD and VCLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.31%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs VCLT's -34.31%.

On 5-year performance, IBD leads with 1.30% vs -1.78% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBD has performed better with a 1.30% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.25% for IBD.

IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.04% for VCLT.

IBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBD и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор