Сравнение IBD с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
IBD и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и VCLT
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
IBD vs. VCLT — Ранг доходности на риск
IBD
VCLT
Сравнение IBD c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.36 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.78 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 1.80 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBD и VCLT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и VCLT
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и VCLT
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -34.31% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -5.39% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -34.31% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -15.60% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -8.09% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.33% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и VCLT
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.99% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 5.62% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 10.21% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 12.80% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 12.84% | -6.09% |