PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с RISN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBD с RISN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).

IBD и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBD и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBD и RISN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.41%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%1.39%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.99%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -0.99%.

IBD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.77%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

RISN

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.18%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с RQIIBD с QLVEIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF
Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TO

Сравнение комиссий IBD и RISN

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF

Доходность на риск

IBD vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRISNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.81

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.32

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

5.14

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISN равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBD и RISN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и RISN

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности RISN в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBD и RISN

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и RISN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-21.88%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-9.28%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.88%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.76%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.67%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.38%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и RISN

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.24%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

9.32%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

15.09%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

11.13%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

11.30%

-4.55%