Сравнение IBD с RISN
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. IBD is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.38%/yr vs 4.71%/yr for RISN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBD charges 0.49%/yr vs 0.82%/yr for RISN.
Доходность
Сравнение доходности IBD и RISN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у RISN с доходностью 7.23%.
IBD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
RISN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBD и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.20% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 1.39% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 7.23% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
Correlation
The correlation between IBD and RISN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. RISN — Ранг доходности на риск
IBD
RISN
Сравнение IBD c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.27 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.66 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IBD и RISN
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и RISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -21.88% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -7.42% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -16.37% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -21.88% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.51% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.19% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и RISN
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.09%, в то время как у Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.79% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.48% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 11.91% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.34% | -4.64% |
Сравнение комиссий IBD и RISN
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и RISN
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности RISN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.24% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.02% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and RISN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISN has higher volatility (3.79%) compared to IBD (1.09%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs RISN's -21.88%.
On 5-year performance, RISN leads with 4.71% vs 1.38% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RISN has performed better with a 4.71% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
IBD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.02% for RISN.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.82% for RISN.
RISN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и RISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор