Сравнение IBD с ISMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).
IBD и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и ISMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 4.62%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и ISMD
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Доходность на риск
IBD vs. ISMD — Ранг доходности на риск
IBD
ISMD
Сравнение IBD c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.87 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBD и ISMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и ISMD
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ISMD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и ISMD
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и ISMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -44.60% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -13.93% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -26.64% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.79% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -8.31% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.97% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и ISMD
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 6.74% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 13.56% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 21.95% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.89% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 23.85% | -17.10% |