PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBD и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBD и ISMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.41%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%7.97%-1.18%1.32%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 4.62%.


IBD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.77%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.45%
10 лет*

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Сравнение комиссий IBD и ISMD

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.


Доходность на риск

IBD vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDISMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.87

+1.93

IBD vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между IBD и ISMD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и ISMD

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ISMD в 1.10%


TTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IBD и ISMD

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и ISMD.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-44.60%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-13.93%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-26.64%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.79%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.31%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.97%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и ISMD

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

6.74%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

13.56%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

21.95%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

20.89%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

23.85%

-17.10%