PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBD с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

IBD и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.47%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%0.77%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

IBD

1 день
0.37%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.80%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с RQIIBD с QLVEIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий IBD и GLRY

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF

Доходность на риск

IBD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.91

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.67

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

8.78

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между IBD и GLRY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и GLRY

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBD и GLRY

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-40.60%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-10.93%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-34.63%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-7.50%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-16.51%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.32%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и GLRY

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.83%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

15.06%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

21.75%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

20.14%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

21.48%

-14.72%