Сравнение IBD с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
IBD и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -1.31% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 4.46%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и FDLS
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
IBD vs. FDLS — Ранг доходности на риск
IBD
FDLS
Сравнение IBD c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.10 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.44 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBD и FDLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и FDLS
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDLS в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и FDLS
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -23.32% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -14.05% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.46% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.00% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.22% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и FDLS
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 7.17% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 13.70% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 21.61% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 19.23% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 19.23% | -12.48% |