PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBD с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBD и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBD и FDLS


2026 (YTD)2025202420232022
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
-0.41%7.70%3.58%6.00%-1.31%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
4.46%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 4.46%.


IBD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.77%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.45%
10 лет*

FDLS

1 день
0.81%
1 месяц
-5.46%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
32.51%
3 года*
17.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Corporate Bond Impact ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Сравнение комиссий IBD и FDLS

IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.


Доходность на риск

IBD vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBD
Ранг доходности на риск IBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBD c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.10

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.39

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.44

-3.64

IBD vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBD на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBD и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBD и FDLS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBD и FDLS

Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDLS в 0.94%


TTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF
4.26%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.94%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBD и FDLS

Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и FDLS.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-23.32%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-14.05%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.46%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.00%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.22%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBD и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.17%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

13.70%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

21.61%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

19.23%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

19.23%

-12.48%