Сравнение IBD с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBD и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.41% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 0.76% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IBD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и BSCR
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
IBD vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBD
BSCR
Сравнение IBD c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.14 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 4.95 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 5.68 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 29.17 | -22.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.14 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBD и BSCR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и BSCR
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и BSCR
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -17.26% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.81% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -14.87% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.14% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.41% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.16% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и BSCR
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.36% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.62% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.12% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 5.40% | +1.35% |