PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с XHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs 4.53%/yr for XHS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 26.76%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и XHS

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%-7.77%

Correlation

The correlation between IBBQ and XHS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IBBQ and XHS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBBQ и XHS

Секторы
IBBQ
XHS

Здравоохранение

93.5%
95.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
3.7%

Промышленность

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
XHS
95.7%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
XHS

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
XHS

-

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
XHS
3.7%

Промышленность

IBBQ
0.0%
XHS
0.5%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

XHS

-

Энергетика

IBBQ

-

XHS

-

Недвижимость

IBBQ

-

XHS

-

Технологии

IBBQ

-

XHS

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX

Доходность на риск

IBBQ vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.56

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

3.82

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

13.16

+4.91

IBBQ vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и XHS

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, примерно равная максимальной просадке XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-39.32%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.99%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-17.81%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-31.34%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-1.72%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-10.12%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и XHS

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.81%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.91%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.22%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.40%

-0.53%

Сравнение комиссий IBBQ и XHS

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и XHS

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XHS в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and XHS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (5.92%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs XHS's -39.32%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 6.24% vs 4.53% for XHS. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.24% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.20% for XHS.

IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор